Историята за приключенията на Дон Кихот е разказана в две части. И двете са съсредоточени върху образите на Алонсо Кехана - обикновен благородник, пристрастен до лудост към рицарските романи (самопровъзгласил се за рицар и променил името си на Дон Кихот) и неговия верен оръженосец Санчо Панса. Заедно двамата се впускат в комични приключения, които в повечето случаи завършват с повече вреди за околните, отколкото добрини.